Истинный и ложный пробои в вопросах и ответах Gerchik Trading Ecosystem

Акция Алроса имеет сильный уровень на отметке 108,80 руб. Это шанс поймать начало трендового движения и открыть сделку с минимальным и понятным риском. Любой сильный уровень отражает противостояние противоборствующих сил — покупателей и продавцов.

Ложный пробой это недолгое пробитие ценой уровня прддержки с дальнейшим откатом в обратную сторону. GBPUSD, 4Н, медвежья модель, наращивание возле линии поддержки, пробой. USDJPY, D, бычий сценарий, наращивание, сужающийся диапазон, пробой. Это хороший момент для входа в сделку с близким стопом – за минимумом (максимумом) дневной свечи или ближайшим локальным экстремумом.

Идентификация качественных уровней

Важно, дождаться полноценного закрытия бара или свечи выше или ниже форма обратной связи уровня. Дальше, начинают присоединяться другие участники, что обеспечивает устойчивое движение в сторону пробоя. Пробой происходит на сильном импульсе за счет срабатывания стоп заявок и фиксации позиций. Или, при подходе к сильному уровню, цена “поджалась” под самую линию и движется в узком диапазоне — идет накопление позиции. Пробой может быть бычьим, когда пробивается уровень сопротивления. Многие трейдеры торгуют на пробоях.

Анализ объемов сделает рынок максимально прозрачным при оценке пробоя уровня. И единственная возможность зайти на импульсе, это либо уход цены на пару пунктов выше, либо на съедении плотности, если она есть. Если уровень очень сильный и максимально четкий, без ложных пробоев и проколов, то импульс на пробое такого уровня может быть очень сильный. Чтоб обезопасить себя от ложного пробоя, перед входом в позицию по движению дожидайтесь закрепления цены над уровнем.

Как торговать пробой уровня в сильном тренде?

Иногда, даже если все индикаторы показывают на пробой уровня, это не обязательно означает, что это является хорошей торговой идеей. Трейдер может установить уровень стоп-лосс на уровне поддержки или сопротивления, чтобы защитить свою позицию и минимизировать возможные убытки. Подлинный пробой уровня может указывать на то, что объем или интерес к сделкам на рынке действительно изменились, и тренд продолжится в том же направлении. Увидев пробой уровня, они немедленно открывают позицию, не дожидаясь ретеста, анализа объёма или формирования паттерна.

Очевидно, что вход в рынок на ретесте всегда будет торговлей на пробой. Вам придется дожидаться более благоприятной возможности для входа в рынок, а не просто открывать свою позицию на пробое. Хотя ответ на этот вопрос достаточно субъективный, существует несколько правил, которые помогут вам решить, стоит ли торговать пробой или дожидаться ретеста.

Избегайте давления покупателей или продавцов

Движение происходит на важных уровнях и часто вызывает быстрое изменение котировок из-за действий толпы. Это ситуация на рынке, когда цена закрепляется или продолжает движение за определенным уровнем. Но для продвинутого трейдера вы также можете торговать на пробоях против направления тренда. Ранее я писал, что вам следует торговать на пробоях в направлении тренда. Если вы оказались на неправильной стороне пробой, никогда не усредняйте свои убытки и не увеличивайте стопы — это рецепт катастрофы. Если есть серия более высоких минимумов сопротивления, тогда ваш стоп-лосс должен быть размещен ниже предыдущего минимума колебания.

Торговля во время важных экономических релизов добавляет непредсказуемости, поскольку рынок может резко менять направление в ответ на данные. Пробои в направлении основного движения статистически более успешны. Записывая каждую сделку — точку входа, причину, результат, эмоциональное состояние — вы создаёте базу данных для анализа. Важно воспринимать каждый стоп-лосс не как провал, а как стоимость ведения бизнеса. Полосы Боллинджера визуализируют волатильность и помогают идентифицировать периоды сжатия перед пробоями. Индикатор ATR помогает адаптировать размеры стопов к текущим рыночным условиям.

Всегда Брокер Открытие отзывы анализируйте предыдущие движения, структуру и поведение цены вблизи уровня. Если уровень теперь выступает в роли поддержки (или сопротивления) – и от него появляется реакция – это дополнительное подтверждение силы. Если пробой – истинный, рынок не торопится вернуться за уровень. Не каждый ложный пробой в трейдинге (лп в трейдинге) выглядит одинаково. Импульсный вход и отказ признать ошибку.После входа на пробой цена разворачивается, но трейдер не выходит – он залипает у монитора и досматривает график. И если внутри не выстроена внутренняя система фильтров – один ложный пробой может запустить целую цепочку эмоциональных решений.

Опять же, у нас есть нисходящий треугольник с верхней областью сопротивления и нижней областью поддержки. Таким образом, мы получаем более надежную точку входа, который можно использовать для открытия позиции в соответствующем направлении. В круге вы видите точное местоположение возможного пробоя.

Трейдеры, которые открыли позицию на ретесте получили сделку с соотношением риска к прибыли в размере 4R.
Здесь все происходит аналогично тому, что мы узнали ранее.
Если пробой происходит в стиле – “в никуда”, в середине боковика, или без контекста – то это конечно подозрительно.
Stop-loss размещают над свечой, а тейк-профит устанавливают на следующий уровень с приемлемым риском.
Ложный пробой уровня может происходить, когда цена только проходит через уровень на некоторое время, а затем возвращается в обратном направлении.
Может помочь определить уровни риска и прибыли
Анализ объемов сделает рынок максимально прозрачным при оценке пробоя уровня.

Пробойные стратегии наиболее эффективны при наличии тренда, когда после коррекции, возобновляется основное движение. В этом видео вы узнаете все о ложных пробоях уровней, обучении скальпингу и торговле по стакану . Ложный пробой возращается на предыдщую позицию, истинный пробой закрепляет и продолжает новый тренд. Всё это – не мелочи, а контекст, без которого работа на пробой превращается в спонтанные решения.

Правила выхода из рынка

И в этой зоне всегда происходят проверки, и тесты цены на дальнейший приоритет. Наконец, ложные пробои создают иллюзию нестабильности рынка. Во-вторых, ложные пробои усиливают страх упущенной выгоды (статью про FOMO и типичные ошибки трейдера вы сможете найти тут). Он воспринял технический выход как движение, а не как тест ликвидности.

Если цена пробивает уровень сопротивления, трейдер может открыть позицию на продажу и закрыть ее, когда цена достигнет следующего уровня поддержки.
Уровень сопротивления находится близко к точке пробоя, его верхняя граница – 20.47, нижняя граница – 20.10.
Это дает основание предполагать, что пробой состоится.
В периоды высокой волатильности движения резче, но и развороты происходят быстрее.
Но если подходить глубже – истинный пробой всегда связан с тем, как меняется поведение покупателей и продавцов после преодоления уровня.
Анализ показывает, что ложные пробои происходят на рынке в том случае, когда отмечается недостаточное количество покупателей.
В стратегиях на отбой от уровня, напротив, при ложном пробое срабатывает сигнал на закрытие позиций.

С третьей попытки уровень был пробит. Три месяца цена подходила к этой отметке и разворачивалась вниз. Для акции GM область цен возле $56,90 является сильным уровнем сопротивления — это исторический максимум. На 30-минутном графике видно, что при приближении к данной зоне, нарастают объемы. Это может быть цена, возле которой уже раньше происходил слом тенденции — котировки достигали максимума или минимума, разворачивались и тренд менял направление. Это может быть психологический уровень на круглой цифре, например 100 или 50.

Кластерный графике ниже иллюстрирует пробой уровня сопротивления. Хорошей точкой входа будет заход от уровня при возврате цена после ложного пробоя и закрепления выше. После пробоя уровня происходит импульс и съем стопов других участников, которые были выставлены за уровень. Чтоб правильно определить ложный пробой или отторговать эту модель необходимо найти ключевой уровень.

Как в предыдущих примерах рассчитаем размер риска относительно верхней границы ближайшего уровня сопротивления. Тренд меняется и актуальными становятся позиции на продажу, формируется сигнал на пробой (Рисунок 9). Поэтому, рассчитав объем позиции, можно входить в рынок. Стоп-лосс всегда устанавливается за верхнюю границу уровня сопротивления, его размер составляет примерно 120 пунктов (Рисунок 7).

Пробои уровней на новостях

Для анализа объёмов полезно использовать профильные инструменты, показывающие распределение торговой активности по ценовым уровням. Прежде всего, уровень должен быть виден на старших временных интервалах — дневных, недельных графиках. Наиболее надёжные сигналы формируются на уровнях, которые соответствуют нескольким критериям. Истинный пробой сопровождается значительным увеличением объёма торгов, что свидетельствует о реальном участии крупных игроков. Рынки citi рост доллара как фактор для мировых акций profinance ru постоянно формируют ценовые барьеры — области, где исторически происходили развороты или замедления движения. Понимание механики этого процесса открывает возможности для заключения сделок с высоким потенциалом прибыли при контролируемом риске.

Мы наблюдаем рост цены, при этом свеча пробоя закрывается выше уровня сопротивления. Я беру самый низкий и самый высокий уровень цены вокруг этого уровня и рассматриваю расстояние между этими двумя линиями как область поддержки и сопротивления. Когда цена возвращается для повторного тестирования этого уровня, мы должны внимательно следить за движением цены и предвидеть возможный пробой. После двух неудачных попыток цена совершает пробой уровня. Отдельно хочу выделить ложный пробой против основного движения в сильном тренде (пример на нисходящем тренде ниже). Например, происходит прорыв уровня и цена начинает закрепляться выше.

Но это был самый простой способ входа, который часто даёт ложные сигналы, а профессиональные трейдеры всё ещё ждут своего момента. Стратегия торговли пробоев имеет несколько способов входа в рынок, вам предстоит выбрать тот, который больше всего подойдет именно вам. Поэтому крайне важно понимать структуру рынка и наблюдать за характером движения цены к уровню. Далее мы получаем еще один ложный сигнал на пин баре на уровне поддержки. Однако свеча не закрывается своим телом выше области сопротивления. У нас есть только свеча, идущая выше зоны сопротивления.